Besser Bollinger Bands By Dennis Mcnicholl

Keltner Channel Bollinger Bands: eine Vielzahl von Volatilitätsbands Band MA s x STDev der vorherigen Bar x MA In den obigen Formeln ist MA der gleitende Durchschnitt des Preises und Band ist der Wert, der für das Plotten der Band auf dem Preisdiagramm berechnet wird. Um beide Bänder zu berechnen (auf und ab vom MA), müssen zwei Werte mit s und s berechnet werden, also s. Eine robuste Messung der Preisvolatilität ist die Standardabweichung des Preises selbst, berechnet über einen Zeitraum der jüngsten Preisgeschichte, der die letzte oben aufgeführte Formel ist. John Bollinger popularisierte die Kombination eines 20-tägigen, einfach gleitenden Durchschnitts mit Bändern, die mit 2 Standardabweichungen von Preisänderungen über die gleiche 20-Tage-Periode gebildet wurden, und sie werden heute häufig als Bollinger Bands bezeichnet. Da die Standardabweichung ein Konfidenzniveau darstellt und die Preise nicht normal verteilt sind (d. h. aufgrund von fetten Schwänzen in der Preisaktion der Finanzmärkte), ergibt die Wahl von zwei Standardabweichungen eine 87 Konfidenzbande. Wenn die Preise normal verteilt wurden, hätten zwei Standardabweichungen 95,4 des Preisleistungsbereichs gleichgesetzt. Trading-Systeme auf Basis von Bollinger Bands werden in der Regel mit anderen Techniken kombiniert, um extreme Preisniveaus zu identifizieren. Charakteristisch, sobald sich die Preise außerhalb der oberen oder unteren Bollinger Band bewegen, können sie für eine Reihe von Tagen in Folge draußen bleiben. Diese Art von Verhalten heißt ldquocrawling bis die bandsrdquo und ist typisch für das, was auch als ldquohigh momentum. rdquo Beachten Sie, dass die Breite der Band variiert erheblich mit der Volatilität der Preise und dass eine Periode der hohen Volatilität verursacht eine ldquobubblerdquo, die Vergangenheit verläuft Der Zeitraum, in dem die Volatilität sinkt. Bollinger Bands sind hervorragend für die zyklische Natur der Volatilität: Geringe Volatilität erzeugt hohe Volatilität und umgekehrt. Es ist auch möglich, Bollinger Bands auf verschiedene Zeitrahmen zu verweisen, um große und kleinere Trends auf dem Markt zu klären, wie in der folgenden Tabelle gezeigt, die wöchentliche und tägliche Bänder kombiniert. Abbildung 3 ist die gleiche Preisliste wie Abbildung 2 mit dem Zusatz von wöchentlichen Bollinger Bands in grün aufgetragen. Die wöchentlichen Bollinger-Bands zeigen deutlich, wie sie beeinflussen und in der Regel den unteren Zeitrahmen täglich Bollinger Bands enthalten. Beachten Sie, dass im Frühjahr 2013 die hohe Dynamik Tendenz Preis Bars außerhalb der wöchentlichen Band und hielt sie dort für zwei Monate, während die tägliche Bollinger Bands noch Preise enthalten. Die wöchentlichen Bands setzten den Umzug in den richtigen Kontext von Impuls, der sonst weniger unterscheidbar gewesen wäre. Geänderte Bollinger-Bands Jede Volatilitätsmessung, die auf historischen Daten basiert, einschließlich Bollinger Bands, erweitern sich schnell nach einer Volatilitätserhöhung, aber Vertrag langsamer, da die Volatilität sinkt. Die Achillesferse von Bollinger Bands ist die Zeit, die es dauert, bis sie sich verschieben, nachdem die Volatilität abfällt, was den Handel mit Bollinger Bands allein schwierig oder weniger rentabel macht. Sie benötigen andere Techniken in einem herkömmlichen Bollinger Band System, um es funktionstüchtig zu machen. Die nachfolgende Grafik veranschaulicht dieses Problem: Initial Move: Bands schnell erweitern, da die Volatilität in Abschnitt 1 erweitert wird. Umkehr Beine: Die Bollinger Bands schließen sich nicht schnell genug, um dem Trader zu erlauben, viel von Umkehrbein zu erfassen 1. Trader müssen einen anderen Indikator verwenden, um zu finden Die erste Umkehrung von der Bärenbewegung oder verlassen sich auf geschickte Lektüre der Preisaktion. Squeeze: Ein kleines Bollinger-Band-Squeeze-Muster tritt bei etwa 11:20 auf (Punkt 3 auf der linken Seite), aber bis dahin ist die Hälfte der Stierumkehrbewegung bereits passiert. Wenn man den bedeutungsvolleren Squeeze um ca. 15:00 Uhr betrachtet (Punkt 3 auf der rechten Seite), wurden zwei Drittel des Zuges verpasst. Abbildung 4: Standard-Bollinger-Bands auf einem 5-minütigen Intraday-Chart von ES (8. März 2013): Beachten Sie die langsame Kontraktion dieser Bands verursacht Verzögerung bei traderrsquos Entscheidungsfindung. Es ist möglich, dieses Problem zu beheben. Dennis McNicholl schrieb über eine neue Methode zur Berechnung von Bollinger Bands in einem Artikel: ldquoBetter Bollinger Bandsrdquo (Futures Magazine, Oktober 1998). McNicholl empfiehlt, Bollinger-Bänder zu verbessern, indem man die Formel der Formel und die verschiedenen Gleichungen für die Berechnung der Bänder modifiziert. Die Bands folgen dem Preis näher und reagieren schneller auf Veränderungen der Volatilität mit diesen Modifikationen. Die folgende Tabelle vergleicht die herkömmlichen Bollinger-Bänder in orange mit den McNichol-modifizierten Bändern in blau. Sie können sehen, wie sich die Bands schneller nach Volatilitätserweiterungen verteilen, obwohl es noch eine Verzögerung gibt. Abbildung 5: 5-Min. Intraday-Chart von ES (8. März 2013) mit modifizierten und standardmäßigen Bollinger-Bändern: Beachten Sie die schnelle Reaktion von modifizierten Bändern im Vergleich zu Standard. Bessere Bands Wir bauten auf dem Konzept der Trends aus Teil 1 und diskutierten einige der populärsten Handelsbands und Kerntechniken für den Handel in diesem Artikel. Die komplexeste und fortschrittlichste Bandbautechnik basiert auf Statistiken und nicht nur auf Faktoren des Preises. Der dritte Artikel in dieser Serie wird diesem Thema gewidmet sein. Der folgende Kurzcode für TradeStation zeichnet eine modifizierte Bollinger Band auf Basis von McNichollrsquos Formeln: mt alphaclose (1 - alpha) m1 ut alpham1 (1 - alpha) ut dt ((2 - alpha) m1 - ut) (1 - alpha) mt2 alphaabsvalue (1 - alpha) m2 ut2 alpham2 (1 - alpha) ut2 dt2 ((2 - alpha) m2 - ut2) (1 - alpha) aber dt factordt2 blt dt - factordt2 plot1 (dt, quotcenterquot) plot2 ( Aber, quotupperquot) plot3 (blt, quotlowerquot) Über den Autor: Ali ist ein IT-Architekt mit Sitz in Toronto, Kanada. Er begann im Jahr 2006 mit dem Handel. Trotz frühem Erfolg erkannte er, dass er sowohl ein tieferes Verständnis von Selbst und Handel benötigte, um einen weiteren Erfolg zu gewährleisten. Das Lesen von Dr. Tharps Bücher brachte ihn nach Cary, um an verschiedenen IITM-Kursen teilzunehmen. Ali hat die letzten fünf Jahre damit verbracht, seinen Handel zu studieren und zu perfektionieren. Er beabsichtigt, nach Abschluss des aktuellen Technologieberatungsprojekts zum Vollzeithandel zu wechseln. Das Frosch Day-Trading-System hat mehrere Intraday-Chancen jeden Tag der Markt offen ist. Die Positionen sind bis zum Ende des Tages geschlossen, also gibt es keine Übernachtungsrisiken oder Sorgen um Positionen, während du nachts im Bett lagst. Das Frosch-System ist Teil des Day-Trading-Workshops im August. Longer Term Trading Systems von Ken Long Auch wenn Sie beabsichtigen, kürzere Laufzeiten zu handeln, fungiert dieser Workshop als solide Fundament, um Swing-Systeme später zu handeln. Um den vollen Zeitplan zu sehen, einschließlich Termine, Preise, Kombinationsrabatte und Ort, klicken Sie hier. Ein tieferer Blick auf die Arbeitslosigkeitsnummern: Teil 2 von DR Barton, Jr. Zu der Zeit, in der Sie diesen Artikel lesen, wird der Federal Open Market Committee (FOMC) seine Sitzung abgeschlossen haben, seine Ankündigung gemacht und Ben Bernanke wird tap-getanzt haben Eine weitere ldquopost-Fedrdquo Pressekonferenz. Seit ich diesen Artikel gut vorgelegt habe, bevor all diese Shenanigans aufgetreten sind, gab es keine Notwendigkeit für mich zu spekulieren, was die Bernanke sagte deinSquoll bereits wissen, wenn Sie dies lesen. Wenn du aber mir ein oder zwei Vorhersagen erlaubst, Wir können uns ganz sicher sein, dass Panditen und Sprechköpfe jede Silbe und Nuancen zerschneiden werden, und der Markt wird während und nach der Sektion auf und ab springen. Wahrscheinlich wird die Fed den Kurs halten und sagen, dass irgendwelche verjüngende (oder andere Euphemismus zur Verringerung der Morphium-wie monatlichen monetären Injektion) nicht in der kurzfristigen Zeit geschehen wird. Sie müssen sich auch das Wirtschaftsbild im Allgemeinen und das Beschäftigungsbild besonders ansprechen. Wir sahen einen Aspekt der Arbeitslosigkeit Situation letzte Woche und diese Woche, wersquoll weiter auf diesem Thema ein bisschen mehr. Wow Es gibt eine Menge von arbeitslosen Menschen draußen letzte Woche, diskutierten wir, wie ldquomaximizing Beschäftigung ist Teil der Fedrsquos Dual-Mandat vom Kongress. Und zweifellos hat die Fed gerade über ein verbessertes Beschäftigungsbild gesprochen, da das Bureau of Labor Statisticsrsquo (BLS) - Tiagramm sieht so aus: Bevor wir in die Analyse dieses Diagramms gelangen, sehen Herersquos ein interessanter Punkt, den Sie mit den Feds auf die Schwelle richten Niveau von 6,5, der Fahrer für die aktuelle Geldpolitik, ist über dem höchsten Arbeitslosigkeitsniveau, das während des Jahrzehnts getroffen wurde, bevor die Immobilienblase platzte. Die ldquoSArdquo in Klammern im Titel steht für ldquoseasonally adjustrdquo. In der Theorie ist die Anpassung der Arbeitslosenquote für saisonale Faktoren sinnvoll. Zum Beispiel würde man eine niedrigere Arbeitslosigkeit um die Weihnachtseinkäufe erwarten. In der Praxis hat SA nur ein weiterer Hebel für die Politik gewonnen zu ziehen und Pundits zu diskreditieren. Auf der anderen Seite gibt es Probleme mit dem Betrachten von völlig ungefilterten Daten. Zum Beispiel bin ich in der klassischen Kernfamilie aufgewachsen: Mein Vater hatte eine gute, professionelle Position bei der örtlichen Produktionsstätte und meine Mutter blieb zu Hause und hob drei Kinder vorbildlich an. War sie wirklich ldquounemployedrdquo Sie arbeitete härter als jeder, den ich zwischen dem Haushalt und dem Freiwilligenarbeit für den Dienst und für andere verschiedene Ursachen wusste. Aber durch irgendeine ökonomische Maßnahme würde sie als arbeitslos angesehen. Sie wünschte nicht ldquonormalrdquo Beschäftigung in Form eines Lohnverdienungsjobs, also war sie wirklich ein ldquoparticipantrdquo auf dem Arbeitsmarkt. So, während verschiedene Filter erforderlich sein können, ist die Art und Weise, dass einige auf die Daten geworfen werden, um ein rosieres Beschäftigungsbild zu zeigen, ist geradezu verrückt. Das schlimmste Beispiel eines missbrauchten Filters stammt aus der jetzt berüchtigten Arbeitskräftebeteiligung. Es versucht, Probleme zu lösen, egal ob meine Mutter gezählt werden sollte, aber es tut es in einer Weise, die nicht mit aktuellen Trends Schritt hält (und itrsquos eigentlich so interessant, dass wir es nur in der Tiefe nächste Woche anpacken könnten). Für diejenigen von euch, die letzten Wochenenden lesen. Irsquom sicher, dass Sie sich fragen, wie sich die U. S.-Zahlen mit den weniger gefilterten Zahlen vergleichen, die wir für die Europäische Union vorgestellt haben. Um fair zu sein, haben alle europäischen Länder veröffentlicht Arbeitslosenzahlen in ähnlicher Weise Schichten auf Schichten von Filtern. Aber ich denke, die Beschäftigungsquote aller Beschäftigten ist ein interessanter Weg, um die Zahlen zu betrachten, so dass Letrsquos zu einem Ländervergleich zurückspringen, wie es die sehr schöne Datenbibliothek der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zur Verfügung stellt. Hier ist das 4. Quartal 2012 Chart, das die USA die EU-Länder, die wir sahen letzte Woche und ein paar andere Notables (Japan, Australien, Kanada, etc.): Wir können ein ähnliches Muster hier bis zum letzten weekrsquos Diagramm mit höherer Beschäftigung In der Regel in den nördlichen und westeuropäischen Ländern und niedrigeren Zahlen für die südlichen und östlichen Staaten in Europa. Yoursquoll auch bemerken, dass die BLS Arbeitslosigkeit bei etwa 7 nicht in eine 92 Beschäftigungsquote durch Maßnahmen der OECD verwendet wird. Durch die OECD-Messung ist die U. S. etwa die Mitte der Packung im Einsatz im Vergleich zu den anderen Ländern in der Studie. OECD-Zahlen beiseite, ist die Fed weiterhin verpflichtet, einen Entscheidungsprozess an eine 6,5 BLS Arbeitslosigkeit Figur gebunden. Solange diese Zahl ihre Strategie weiter vorantreibt, wird sie auch für die Aktienmärkte von vorrangiger Bedeutung sein. Da die BLS Beschäftigungszahl ist jetzt so bedeutsam, itrsquos wahrscheinlich wert schälen diese Daten Zwiebel zurück ein oder zwei weitere Schichten nächste Woche. Wie immer, Ihre Kommentare und Feedback sind willkommen Bitte senden Sie Ihre Gedanken an drbarton ldquoatrdquo vantharp Great Trading, D. R. Über den Autor: Eine Leidenschaft für die systematische Annäherung an die Märkte und lebenslange Liebe zum Unterrichten und Lernen haben D. R. Barton, Jr. an die Spitze der Investitions - und Handelsarena. Er ist ein regelmäßiger Gast bei beiden Berichten über Business TV und WTOP News Radio in Washington, D. C. und war Gast bei Bloomberg Radio. Seine Artikel sind auf SmartMoney und Financial Advisor Magazin erschienen. Sie können sich an D. R. Bei quotdrbartonquot bei quotvantharpquot. Gold-Analyse und Strategie: 17. Juni 2013 von Florian Grummes Von Zeit zu Zeit gut teilen Florians Bericht mit Ihnen. Klicken Sie hier, um den Juni-Bericht zu sehen. Über den Autor: Florian Grummes (Jahrgang 1975 in München) studiert und vertreibt seit 2003 den Goldmarkt. Neben seinem Handelsgeschäft ist er ein sehr kreativer und erfolgreicher Komponist, Songwriter und Musikproduzent. Alles, was wir hier im Van Tharp Institut tun, konzentriert uns darauf, Ihnen zu helfen, sich als Händler und Investor zu verbessern. Infolgedessen lieben wir, Ihr Rückgespräch zu erhalten, sowohl positiv als auch negativ Auch senden Sie Kommentare oder fragen Sie Van eine Frage, indem Sie hier klicken. Kontaktieren Sie uns Das Van Tharp Institut unterstützt Spamming in keiner Weise, Form oder Form. Dies ist ein abonnementbasierter Newsletter. Um Ihre E-Mail-Adresse zu ändern, schreiben Sie uns eine E-Mail an infovantharp. Um Ihr Abonnement zu beenden. Klicke auf den Link quotunsubscribequot in der linken unteren Ecke dieser E-Mail. 800-385-4486 919-466-0043 Fax 919-466-0408 SQN und die System Quality Number sind eingetragene Warenzeichen des Van Tharp Institute Seien Sie sicher, uns auf Facebook und Twitter zu überprüfen Die Position Sizing Game Version 4.0 Haben Sie herausgefunden Dennoch, wie man die richtigen Aktien auswählt Sind Sie immer noch auf der Suche nach einem hohen Win-Rate-Trading-System Wenn Sie bereit sind, ernsthaft über Ihre Trader-Ausbildung zu erhalten, laden Sie die Position Sizing Game, um einige wahre Grundlagen des Handelserfolgs zu lernen. Mehr erfahren . Zum kostenlosen Download oder Upgrade Klicken Sie hier Laden Sie die ersten drei Ebenen der Version 4.0 kostenlos herunter. Schwierigkeiten, dieses Problem anzuzeigen Tausend Namen für Freude: Ein Kommentar Du kannst hier Super Trader Curtis Wees lesen. Dr. Tharp ist auf Facebook Folgen Sie Van durch Van Tharp Trading Education Produkte sind die besten Trainings, die Sie bekommen können. Schauen Sie sich unsere Heimat Lernmaterialien, E-Learning-Kurse und Best-Selling-Bücher. Welche Art von Trader sind Sie Klicken Sie unten, um den Test zu machen. Einführung in die Position Sizingtrade Strategien E-Learning Kurs SQN und die System Quality Number sind eingetragene Warenzeichen des Van Tharp Institute Dr. Tharp auf die Herstellung einer Rarität mit seiner limitierten Auflage Sichere Strategien book. Fixing Bollinger Bands Bollinger Bands sind weit verbreitet in der Handelsgemeinschaft Und sind ein wichtiger Bestandteil vieler Handelsstrategien. Bollinger-Bands bieten durch ihre Natur eine besondere Perspektive des Marktes. Aber diese Perspektive ist nicht ohne ihre Nachteile. Dieser Artikel präsentiert einen überarbeiteten Ansatz für das Trading-Band-Konzept mit dem Ziel, den Fokus dieser Klasse von Indikatoren deutlich zu schärfen. Beide sind gültig und teilen sich ein gemeinsames Erbe, aber sie sind ganz anders in der Bewertung und in der Anwendung. Die Ableitung wird hier als Flüchtigkeitsband bezeichnet. Dieser Artikel wird erklären, warum diese Ableitung notwendig ist und wie es konstruiert wird und bieten hochrangige vorläufige Testergebnisse. Obwohl die Volatilitätsbands in Design und Ausführung originell sind, wurden sie von Dennis McNichollrsquos inspiriert, um Bollinger Bands in den späten 1990er Jahren zu verbessern (ldquoBetter Bollinger Bands, rdquo Oktober 1998). Houston, wir haben ein Problem Populär von John Bollinger, der ihnen ihren Namen gab, sind Bollinger Bands einfach eine Handlung eines Vielfachen der Standardabweichung des Preises von seinem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA), sowohl oben als auch unten. Durch den Einsatz von Standardabweichung sollten wir vernünftigerweise erwarten, dass die Verteilung des Preises um den Mittelwert der statistischen Normalität entspricht oder sich daneben nähert. Leider ist dies bei Bollinger-Bands nicht der Fall und hat zu einer Suche geführt, um das Problem zu beheben. Basierend auf Beobachtungen von Bollinger-Bands, hier sind einige der Themen: Stier Sie sind mit hoher Verzögerung gesattelt, da praktisch alle SMA-basierten Indikatoren sind. Folglich sollte der Benutzer auf die Verzögerung achten, was die Bands anwesend sind. Stier Sie verpacken nicht den Preis in einer Weise, die mit einer Gaußschen Verteilung übereinstimmt. Das heißt, 68,2 der Preise sollten innerhalb einer Standardabweichung des Stichprobenmittels gefunden werden, 95,4 der Preise sollten innerhalb von zwei Standardabweichungen des Mittelwerts gefunden werden usw. Dies wird als das Preisbandverhältnis bezeichnet. Während es diskutiert werden kann, ob tägliche Preisänderungen normalerweise verteilt sind, kann die Bollinger-Preisband-Verhältnis gesagt werden, dass sie wenig oder keine Informationen aus einer probabilistischen Perspektive anbieten. Stier Das Preisverhältnis ist nicht skalierbar. Das heißt, das Preisverhältnis von einer gegebenen Standardabweichung bleibt nicht konstant, da die Zeitskalen steigen. Zum Beispiel siehe folgendes auf SampP 500-Preisen mit 2xSD-Streifen: 160-bar Bollinger-Bänder: Preisband-Verhältnis 83,7 80-bar Bollinger-Bänder: Preisband-Verhältnis 86.2 20-bar Bollinger-Bänder: Preisband-Verhältnis 88,5 Stier Die Bewegung der Bands gegen die Gleitender Durchschnitt nicht mit historischer Volatilität korreliert. Als Bollinger-Bands zu sehen sind zum Teil, um Veränderungen in der Volatilität zu reflektieren, ist dies ein Problem. Zum Glück können diese Fragen praktisch gelöst werden. Durch die systematische Adressierung jeder dieser Themen wiederum können wir einen Indikator konstruieren, der eher ergänzt als Bollinger-Bands ersetzt und ein nützliches zusätzliches Trading-Tool bietet. Die Lösung ist auch einfacher als erwartet. Volatility-Bands Lassen Sie uns sehen, wie diese sogenannten Volatilitäts-Bands einige dieser Fragen ansprechen, bevor sie erklären, wie die Bands konstruiert werden. Vielleicht ist der beste Weg, dies zu demonstrieren, mit einem Diagramm (siehe ldquoVolatile Lösung, rdquo links). In dieser Tabelle der SampP 500, itrsquos klar, wie eng die Volatilität Bands Preisänderungen im Vergleich zu den langsamen und manchmal wilden und breiten Gyrationen der Bollinger Bands umarmen. Die Volatilitätsbänder erreichen dies durch die Anwendung eines niedrigen Laggiftdurchschnitts und durch die Berechnung der Standardabweichung des Preises gegenüber diesem gleitenden Durchschnitt. Beachten Sie, dass die ldquostandardrdquo Standardabweichungsfunktion ein unangemessenes Werkzeug dafür ist. Das Ergebnis sind Handelsbands mit geringer Verzögerung. Letrsquos sehen, wie effektiv diese Bands SampP 500-Preise bei 2xSD verkapseln: 160-bar-Volatilitätsbänder: Preisband-Verhältnis 94,6 80-bar-Volatilitätsbänder: Preisband-Verhältnis 95,3 20-bar-Volatilitätsbänder: Preisband-Verhältnis 95,7 Um diesen Punkt zu bestätigen, Nummern für 1xSD: 160-bar-Volatilitätsbänder: Preisband-Verhältnis 65.0 80-bar-Volatilitätsbänder: Preisband-Verhältnis 66,9 20-bar-Volatilitätsbänder: Preisband-Verhältnis 67.8Better Bollinger Bands. Btw Beschreibung (nur Text) von bbb von Better Bollinger Bands Futures, Okt 1998 von McNicholl, Dennis Gute Nachrichten für kurzfristige Händler: Durch die Änderung der Trading-Band-Gleichungen werden deine Bollinger-Bands dich nicht mehr verlassen, wenn ein Trend braut. Der ursprüngliche Zweck von John Bollingers Handelsbands war, einen Umschlag um eine Aktien - oder Futures-Preis-Zeitreihe zu bilden, um als Volatilitätslehre auf den zugrunde liegenden Marktpreisausflügen zu handeln. Doch während eines Trends die ursprünglichen Bollinger-Bands oft nicht zu verfolgen Preis genau genug, um sie für eine sinnvolle Analyse verwenden. Zwei Gründe für das Tracking-Problem sind, dass sich das Bollinger-Mittelband von der Mitte der Preisreihe entfernt, und die beiden äußeren Bollinger-Bands, die den Umschlag bilden, verschieben sich so weit nach außen, dass der Umschlag seinen Nutzen als Volatilitätslehre verliert . Dies geschieht auch, wenn der Markt einen Sprengstoff in beide Richtungen macht. Für Starter (unten) zeigt sich eine Probe einer simulierten Zeitreihe, die im Mittel steht, aber eine langsam zunehmende Varianz hat. Die ursprüngliche Bollinger-Bands-Performance kann hier beschrieben werden: Das Mittelband (grüne Linie) bleibt nahezu knapp über dem Zeitreihen-Mittelwert oder dem erwarteten Wert (schwarze Linie) positioniert. Daher ist bei der stationären Preisbewegung das ursprüngliche Mittelband eine effektive, unvoreingenommene Schätzung des Mittelwerts der Preisreihe. Die äußeren Bänder bilden einen effektiven Umschlag um die Preisreihe. Jedes äußere Band wird eine Distanz von zwei Proben-Standardabweichungen vom Mittelband beibehalten. Da es in diesem Beispiel keine großen Ausreißer gibt, passen sich die Originalbänder gut an eine sich langsam ändernde Standardabweichung an. Weil aber die Populationsstandardabweichung der Preisreihe (blaue Linie) um die mittlere (schwarze Linie) in diesem Fall tatsächlich 3 ist, weniger als unsere 8.28, sind die ursprünglichen Bollinger Außenbänder in diesem Fall nutzlos als Volatilitätshülle. Wo (alpha) die Glättungskonstante, 0 In einer besseren Passung (Seite 39) wird die mittlere Bandverschiebung (AB) korrigiert, wobei der Mittelbandschätzer den Mittelwert der Preisreihe genauer verfolgt und die äußeren Bänder nun korrekt funktionieren Der gesamte Aufwärtstrend. Allerdings kümmert sich die Korrektur der Verschiebung des Mittelbandes nicht auf alle Mängel, die der ursprünglichen Bollinger-Band-Methodik innewohnen. Immer noch lose (Seite 39) zeigt, dass eine große Preisbewegung oder ein Trend dazu führen kann, dass sich die ursprünglichen Bollinger-Außenbänder für die gesamte Breite des bewegten Musterfensters wölben. Dies wird auch die Bands für eine beträchtliche Zeit unbrauchbar machen. Verschärfen Sie es oben (oben) zeigt diese ziemlich dramatische Veränderung, die ähnlich wie die Änderung von Wenn Trending zu A besser fit für die Mitte Band. Die Bollinger-Band-Volatilitätslehre rund um die Preisreihe funktioniert nun auch in Zeiten starker Trends und Perioden großer Preisbewegungen korrekt. FM Dennis McNicholl ist ein Händler und technischer Analyst. Er kann über mcnichollmindspring erreicht werden. Copyright Oster Communications, Inc. Okt 1998 Gespeichert von ProQuest Information and Learning Company. Alle Rechte vorbehalten Bibliographie für bessere Bollinger-Bands Weitere Ausgaben anzeigen: Aug 1998, Sep 1998, Nov 1998 McNicholl, Dennis Bessere Bollinger Bands. Futures Okt. 1998. FindArticles. 17 Jul. 2008. Bessere Bollinger Bands Futures Finden Sie Artikel bei BNET Fortsetzung von Seite 1. Zurück - 1 - 2 Artikel im Oktober 1998 Ausgabe von Futures Oh hat das nicht bemerkt, da sie das gleiche gezeichnet haben, als ich es ansah. Muss wieder besuchen. Aber beide müssen verbessert werden, damit sie auf a) wie sie es tun - mit enge als optionale Einstellung. (Und wie ich schon früher gesagt habe, mit BBB auch wäre es toll.) (Ich möchte immer noch mit Keltner ATR Bands STARC etc vergleichen, aber BBB sieht ziemlich gut aus, ich dachte) Kann jemand die Fraktional Bands Fractional Bands - MQL4 Code Base in normalisiert konvertieren OscillatorLike im Fall von Bollinger Bands im Bild unten Indikator BB - MQL4 Code Base Vielen Dank.